（通讯员：李天昊）为落实金融学（特许金融分析师实验班）（以下简称“CFA”）的培养计划及教学理念，强化学生在金融计量和量化投资方面的专业知识，培养学生的思辨和研究能力，将理论学习与实践分析更好地结合起来，学院为CFA1601专门举办的金融计量与量化投资系列讲座正式启动。该系列讲座拟邀请三位老师进行辅导。11月27日12：30-14:00，CFA1601在文泰楼405进行了系列讲座之时间序列模型（1）。本次讲座由李标老师主讲，主题为：金融计量前沿问题专题——MVGARCH方法，CFA1601全体同学参加。

李标老师首先对本系列讲座的教学计划进行了详细说明，强调了本次培训的重要性，呼吁同学们对本次培训给予重视，认真学习，做好笔记，踏踏实实学好每一个专题。接着，李标老师对时间序列模型（1）展开讲解，李标老师从传统的计量模型开始，重点讲解了本次培训的核心计量模型——向量自回归模型(vector autoregression，VAR)，并进一步延伸到向量自回归模型的一般表示和基本理论。最后，结合我国货币政策效应实证分析的VAR模型进行举例分析。

活动结束后，同学们纷纷表示：本次培训与专业课学习内容结合紧密，同学们在金融计量方面有了全新的认识和体验，同学们反馈积极，现场气氛活跃。