（通讯员：李天昊）为落实金融学（特许金融分析师实验班）（以下简称“CFA”）举办系列讲座的安排，强化知识学习，CFA1601于11月27日14：00-15:30在文泰楼405进行金融计量与量化投资系列讲座之：时间序列模型（2）。本次讲座由李标老师主讲，主题为：金融计量前沿问题专题-MVGARCH方法的应用，CFA1601全体同学参加。

李标老师首先对上一次讲座的内容进行回顾和总结，并指导同学们在电脑上安装了培训中的主要软件Eviews7.2。李标老师从Eviews的基本操作入手，介绍该软件的应用目的和规则，继而引入本次培训的核心计量模型——向量自回归模型(vector autoregression，VAR)。李标老师对如何在Eviews上建立VAR模型进行说明，详细地讲解了如何输入对话框内容，如何选择不同的表现方式，如何对每一步对话框的相关指标进行选择和操作，如何分析回归统计量，并在讲座结束后布置了课后作业。

培训结束后，同学们纷纷表示：本次培训不仅传授了以往课程中没有涉及的知识，更是培养了大家的实践能力，获益匪浅。