（通讯员 姚佚欣）为落实金融学（特许金融分析师实验班）（以下简称“CFA”）的培养计划及教学理念，强化学生计量经济学专业知识，提高学生的实证分析能力和专业技能，学院分别于12月6日、8日、13日、15日上午在文泉104为CFA17级本科生举办了金融计量与量化投资系列讲座。本阶段系列讲座由金融工程系李标老师主讲， CFA1701班全体同学参加。

12月6日上午，李标老师首先从一些现实问题出发，介绍了离散和受限因变量模型的产生背景，随后介绍了各类Probit、Logit、Censored和Truncated模型的建模方法步骤和预测效果评价方法。之后，运用实验数据演示了各类离散和受限因变量模型建模、估计与检验的步骤，并结合实际案例阐释了模型实证结果的理论和现实意义。

12月8日上午，李标老师系统地介绍了面板离散和受限因变量模型建模的基本理论与操作流程，他着重强调了如何通过Hausman和LR等检验方法，合理的构建实证模型框架。接着，李老师带领同学们运用Stata软件对各类混合及面板Probit、Logit模型进行实际建模和数据分析。最后，李老师结合具体学术论文，向同学们展示如何运用面板二元选择模型进行理论研究和实证分析，使同学们的理解更加深入。

12月13日上午，李标老师详细介绍了面板向量自回归模型的基本理论与操作流程，并带领同学们运用Stata完成了PVAR模型的建模流程，包括稳定性检验，Granger因果检验、脉冲响应和方差分解等，并结合估计结果向大家解释检验结果的意义。最后，李老师结合新近发表的运用PVAR进行实证研究的学术论文，以具体研究案例来加深同学们对面板自回归模型的理解，使同学们在论文选题及模型构建中深受启发。

12月15日上午，在课程期间，李老师会举例让同学们进行独立操作，同时进行一对一指导，提高同学们的动手能力。李标老师深入浅出的授课方式，使同学们在处理数据和模型构建方面受益匪浅，极大地激发了同学们进行学术研究的兴趣，所学的计量分析方法对大家进行论文写作起到了很大的帮助。