（通讯员 夏与）2020年3月14日，金融工程系“优本计划”的新学期第一次线上专题分享会如期开展。参加本次分享会的有2017级金融工程专业、CFA专业、统数学院应用统计专业的10名同学以及金融工程专业的2名研究生助教。分享会以“腾讯会议”为平台进行，由金融工程系孙宪明老师主持。分享会上，金工1701班的朱冰颖同学向大家介绍了美式期权定价的数值算法。本科生同学们还旁听了两位研究生助教关于系统性金融风险和波动率两个专题的相关文献阅读汇报。

金工1701班的朱冰颖同学主讲美式期权定价的两种常用数值算法——二叉树方法和最小二乘蒙特卡洛方法。主要讲解内容包括模型假设、算法原理和Python程序示例，较为完整地向大家展示了美式期权定价数值算法的实现过程。除此之外，朱冰颖同学还向大家分享了探索学习的体会。

分享结束后，孙宪明老师进行了点评与总结，指出美式期权定价的重点在于计算条件期望。条件期望的数值计算是金融工程领域的重点研究内容之一。同学们在掌握基础算法后，可以探索相关问题的高效算法与应用。

之后，本科生同学们还旁听了两位研究生助教关于系统性金融风险和波动率两个专题的相关文献阅读汇报。

最后，孙宪明老师鼓励同学们多思考、多提问，以此收获更多的知识与想法。